Indeks volatiliti Forex




Ia juga merupakan ukuran ramalan para pelabur tentang ketidaktentuan masa depan saham asas. Ketidaktentuan yang tidak tersirat meningkat apabila permintaan untuk pilihan bertambah dan apabila jangkaan pasaran untuk saham asas positif.


Julat sebenar adalah nilai terbesar dari tiga persamaan berikut: Anda akan melihat premium pilihan harga lebih tinggi pada pilihan dengan turun naik yang tinggi. Mungkin tidak. Jika bar harga mula berkembang dan menjadi lebih besar, mewakili julat sebenar yang lebih besar, garis penunjuk ATR akan meningkat. Hak cipta terpelihara, indeks volatiliti forex. Mari kita ambil contoh: Ketidakturunan turun naik yang tersirat meningkat apabila permintaan untuk pilihan meningkat dan apabila jangkaan pasaran untuk saham asas positif. Secara umumnya, peniaga melihat indeks volatiliti forex pilihan apabila turun naik tersirat rendah, dan melihat untuk menjual pilihan atau mempertimbangkan strategi penyebaran apabila turun naik tersirat tinggi. Ketidaktentuan yang tersirat adalah nilai teori yang mengukur volatiliti yang dijangkakan saham asas dalam tempoh pilihan.

indeks volatiliti forex

Perlu juga diingatkan bahawa pengumuman pendapatan dan siaran berita dapat memberi kesan pada turun naik tersirat. Anda mungkin melihat kenaikan turun naik tersirat sebelum pengumuman, dengan penurunan mendadak dalam turun naik tersirat selepas itu. Halaman di awalnya disusun dalam turutan Voltilitas Tersirat turun. Anda boleh menyusun semula halaman dengan mengklik mana-mana tajuk lajur.

indeks volatiliti forex

Ini adalah faktor penting untuk dipertimbangkan ketika memahami bagaimana pilihan berharga, kerana ia dapat membantu peniaga menentukan apakah pilihan dinilai dengan wajar, undervalued, atau overvalued. Secara umumnya, peniaga melihat untuk membeli pilihan apabila turun naik tersirat rendah, dan melihat untuk menjual pilihan atau mempertimbangkan strategi penyebaran apabila turun naik tersirat tinggi.

Hubungi Barchart Stocks: Volume mencerminkan pasaran yang disatukan. Hadapan dan Forex: Hak Cipta Terpelihara. Ketidaktentuan yang tersirat adalah nilai teori yang mengukur volatiliti yang dijangkakan saham asas dalam tempoh pilihan.


Anda akan melihat premium pilihan harga lebih tinggi pada pilihan dengan turun naik yang tinggi. Sebaliknya, volatilitas tersirat berkurangan dengan permintaan yang lebih rendah dan apabila stok asas mempunyai pandangan negatif. Anda akan melihat premium pilihan harga lebih tinggi pada pilihan dengan turun naik yang tinggi, dan premium yang lebih murah dengan turun naik yang rendah.

Untuk dimasukkan, For U. Maklumat Opsyen ditangguhkan sekurang-kurangnya 15 minit, dan dikemas kini sekurang-kurangnya sekali setiap minit sepanjang hari.


Ketidaktentuan yang tersirat ditentukan secara matematik dengan menggunakan harga opsyen semasa dan model harga pilihan Black-Scholes. Nombor yang terhasil membantu peniaga menentukan sama ada premium pilihan adalah "adil" atau tidak.